تقلب أنظمة اندلاع بقلم: ليندا برادفورد Raschke في الواقع يمكن اعتبار أنظمة الاختراق شكل آخر من أشكال التداول البديل، (والذي هو نمط التداول على المدى القصير مصممة لالتقاط تحرك فوري التالي). وبعبارة أخرى، فإن التاجر لا المعنية مع أي توقعات على المدى الطويل أو تحليل، إلا أن حركة السعر الفوري. وتقوم أنظمة تقلب الاختراق على فرضية أنه إذا كان السوق يتحرك نسبة معينة من مستوى السعر السابق، والاحتمالات ترجح بعض استمرارا للتحرك. هذا استمرار قد تستمر يوما واحدا فقط، أو تذهب قليلا فقط يتجاوز سعر الدخول الأصلي، ولكن هذا لا يزال كافيا من الربح للعب. يجب أن يكون للتاجر راض أيا كان السوق هو على استعداد لإعطاء. مع نظام الاختراق، تؤخذ التجارة دائما في الاتجاه الذي تحرك السوق في ذلك الوقت. عادة ما يتم إدخاله عن طريق شراء أو بيع توقف. ويستند قليلا من استمرار ذلك نحن نلعب لعلى مبدأ أن الزخم يميل إلى تسبق السعر. وهناك أيضا مبدأ آخر من سلوك السعر الذي هو في العمل على خلق الفرص التجارية. وهذا هو، السوق يميل إلى بالتناوب بين فترة التوازن (التوازن بين قوى العرض والطلب)، وحالة من عدم التوازن. هذا الخلل بين العرض والطلب يسبب توسع نطاق، (السوق تسعى إلى مستوى جديد)، وهذا ما يدعونا للدخول في التجارة. هناك عدة طرق لإنشاء أنظمة تقلب اختراق على المدى القصير. لقد وجدت أن أنواع مختلفة من الأنظمة القائمة على اختبار توسيع نطاق خارج بالمثل تماما. وبالتالي، أيهما الطريقة التي تختارها يجب أن تكون مسألة تفضيل الشخصية الخاصة بك. في تصميم النظام، ويمكن للمرء أن يختار لوضع التوقف عن إدخال إما من سعر الافتتاح أو الأيام السابقة سعر الإغلاق. هذا توقف دخول يمكن أن يكون وظيفة من مجموعة أيام السابقة أو نسبة مئوية من السابق نطاق 2.10 يوما، وما يمكن أن مخارج الميكانيكية تتراوح من استخدام مستوى موضوعي ثابت لاستخدام وظيفة الوقت مثل الأيام المقبلة مفتوحة أو وثيقة. معظم هذه الأنظمة تعمل بشكل أفضل عندما تستخدم محطة واسعة جدا. طريقة أخرى للتداول وضع الاختراق عن طريق استخدام هروب القناة التي يتم ببساطة شراء أعلى نسبة عالية من الأيام السبعة الماضية في حالة وجود قناة 7-مدة أو أعلى ارتفاع خلال الأيام الأخيرة (2) في حالة وجود فترة 2 قناة الاختراق. في حالة وجود نمط الاختراق يوم داخل حيث يشتري واحدة عالية أو تبيع ادنى شريط السابق، هو في الواقع تستخدم قناة اندلاع 1-فترة الزناد. كان النظام الاختراق الأكثر شهرة على المدى الطويل تكييفها من قبل ريتشارد دينيس لتدريب السلاحف اندلاع قناة 4 أسابيع في الأصل من تصميم ريتشارد Donchian. يمكن أن تستند نظم جانبية أخرى على رسم أنماط (أي كيرتس أرنولد نظام نمط الاحتمالية)، فواصل خط الاتجاه، هروب أعلى أو أقل من الفرقة أو المغلف للأسعار، أو الاختلافات في وظائف توسيع نطاق بسيطة. فوائد التدريب من أجل المبتدئ التاجر مشتقة من نظام التداول التقلب اندلاع: يمكن تداول نظام اختراق قصيرة الأجل تكون واحدة من أفضل التمارين لتحسين تجارتك. أولا، أنه يعلم أن تفعل الأشياء التي يصعب القيام به شراء مرتفعة أو منخفضة بيع في السوق تتحرك بسرعة! بالنسبة لمعظم الناس، وهذا يشعر غير طبيعي جدا! ثانيا، فإنه يوفر دائما توقف إدارة الأموال المحددة مرة واحدة يتم إدخال التجارة. لم تلتزم توقف إدارة الأموال المحددة هي السبب الأكثر شيوعا للفشل بين التجار. ثالثا، أنه يعلم التاجر على أهمية المتابعة من خلال مرة واحدة يتم إدخال التجارة، وأداء معظم أنظمة الاختراق بشكل أفضل عندما يقام التجارة بين عشية وضحاها. وأخيرا، فإنه يوفر وسيلة عظيمة لتجار لتحسين مهارات تنفيذها. معظم أنظمة تقلب اندلاع نشطة إلى حد ما بالمقارنة مع الاتجاه طويل الأجل النظام التالية. يمكن للمتداول أن يكتسب مهارة في تقديم طلبات في عدد متنوع من أسواق. وجود نقطة دخول محددة ميكانيكيا في بعض الأحيان مجرد شيء اللازمة للتغلب على التجار يخشون من سحب الزناد. يتم وضع النظام في وقت سابق والسوق ثم تلقائيا تسحب التاجر في التجارة إذا تم ضرب مستوى التوقف. حتى لو كان الشخص يفضل أن يدخل في نهاية المطاف أوامر باستخدام السلطة التقديرية ليتداول نظام تقلب الاختراق الميكانيكية يمكن أن تكون ممارسة لا تقدر بثمن. على الأقل يجب أن زيادة وعي التجار من أنواع معينة من السلوك الأسعار في السوق، وخاصة إذا كان أحد يشترط لدخول على أنماط الارتداد مكافحة الاتجاه. فإنه غير قادر على مساعدة ولكن إقناع واحد قوة يوميا الاتجاه الصحيح. إيجابيات وسلبيات التداول نظام اندلاع: مثل معظم النظم، وأنظمة الاختراق تقلب تنظيف في الأسواق المتقلبة أو هارب ولكن تميل للتوصل عندما تصبح الظروف متقطع أو حجم يجف. وأعتقد أنها لا تزال من بين أكثر أنواع مربحة من نظام للتجارة، وأشعر أيضا أنها سوف تستمر في أن تكون مربحة على المدى الطويل. فهي دائمة وقوية، على الرغم من أنها تميل إلى التدهور عندما يتم وضع كبيرة جدا من أمر (أي أكثر من 50 عقدا). ومع ذلك، بحيث أنك لا تحصل على انطباع بأن هناك الكأس المقدسة من الأنظمة، يجب أن تبقى الاعتبارات التالية في الاعتبار: يمكن أن يكون إدخالات مرهق للاعصاب، وخصوصا عندما يكون السوق في وضع هارب. أفضل هروب لن تعطيك تراجعات للدخول على. أنت إما على متن الطائرة أو لم تكن! إذا كنت تصور أن أفضل هروب تتحول إلى أيام الاتجاه، وعلى الأرجح ليغلق على ارتفاع أو انخفاض لليوم، فإنه ليس من الصعب جدا للدخول. عادة فمن الأفضل أن يكون الشراء / البيع وقف يستريح بالفعل في السوق. أحيانا فجوات السوق المفتوحة خارج مستوى الدخول الأولي الخاص بك. هذه غالبا ما تتحول إلى أفضل الصفقات. كما أنها يمكن أن تتحول إلى مناشير ثنائية الأكثر المشددة. فجوات كبيرة الاختبار التي ينبغي للمرء أن لا تزال تأخذ التجارة، لكنها ستضيف بالتأكيد المزيد من التقلبات في الخط الخاص بك. إذا كان يحصل توقف التجارة الخاص بها وتعطى إشارة جديدة في الاتجاه المعاكس، هذه التجارة عكس عادة أكثر من يعوض عن الخسارة الأولى. مناشير ثنائية تمثل عائقا لكنها لا مفر منه أيضا عند المتاجرة نظام الاختراق. مرات عديدة لقد اشترى الارتفاعات والانخفاضات بيع. فإنه يأخذ قدرا كبيرا من الثقة في الأرقام للتجارة هذا النوع من النظام. وينبغي دائما أن يتم اختبار النظام لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ويفضل 10. تأكد بعد ذلك إلى دراسة من بيانات عينة لمعرفة كيف يمكن للنظام إجراء. على التوازن، ونظام تقلب الاختراق يمكن تداولها على معظم جميع الأسواق. ومع ذلك، قد تكون سوقا مربحة للغاية سنة واحدة وبعد أداء المتوسط في أحسن الأحوال في اليوم التالي. ويبدو أن هناك مجموعة من 10 إلى 12 أسواق للعمل بشكل جيد. المشكلة مع محاولة مقايضة الكثير من الأسواق في وقت واحد هو أنه يمكن أن يصبح من الصعب جدا لمواكبة مستوى النشاط إذا المعلمات بك حساسة إلى حد ما. مرات عديدة في تطوير النظم، الناس أن نغفل ما يمكن شخص واحد إدارة واقعي. تعزيز لنظام الأساسي التقلب اندلاع: يمكن المرشحات أضافت في بعض الأحيان تخلق المزيد من التحسينات. أمثلة على أنواع من الفلاتر تشمل: مؤشرات لتحديد ما إذا كان أو لم يكن السوق في حالة تتجه، موسمية، أيام الأسبوع، أو درجة التقلب انكماش موجودة بالفعل في السوق. فترات التقلب المنخفض في السوق يمكن أن يحددها انكماش في المدى الحقيقي، وهو ADX منخفضة، أو مؤشر إحصائي مثل نسبة التذبذب التاريخية المنخفضة أو انحراف معياري منخفض. نظام ثم قد تبدو شيئا من هذا القبيل: حالة التقلب الأولية = صحيح شراء أو بيع على وقف بناء على القضبان الحالية المفتوحة، زائد أو ناقص مئوية من نطاق الأيام السابقة. توقف إدارة المخاطر الأولية بمجرد دخلت التجارة. استراتيجية الخروج. أنواع من المتغيرات التي يمكن استخدامها في نظام اختراق توسيع نطاق بسيط: الفترة هي الاختراق يعتمد على وظيفة في اليوم السابق أو الفترة السابقة لمدة 10 أيام، على سبيل المثال؟ مجموعة فإنه يتم استخدام متوسط المدى لتلك الفترة أو أكبر وأصغر، أو مجموعة الكلي؟ يستخدم نسبة ما هي النسبة المئوية للمجموعة؟ فمن الممكن، على سبيل المثال، لاستخدام 120٪ من مجموعة السابقة 3 أيام الكلي. القاعدة هي وظيفة نطاق وأضاف أن الأيام الماضية وثيقة أو الأيام الحالية مفتوحة. يمكن أيضا إضافة هذه الوظيفة إلى ارتفاع أو انخفاض للشريط السابق أو الفترة السابقة مثل الأيام ال 10 الماضية. كقاعدة عامة من الإبهام، وزيادة نسبة استخدام عامل، فإن أكبر نسبة من الصفقات الفوز يكون. ومع ذلك، قد يكون النظام الكلي أقل ربحية لأن تؤخذ أقل الصفقات. مرة أخرى، مثال على الشرط الأولي قد يكون: أدخل التجارة فقط على اليوم التالي في أضيق نطاق آخر 7 أيام. أو، واتخاذ التجارة إلا إذا جعلت السوق مرتفع جديد 20 يوما أو منخفضة في أيام التداول الخمسة الماضية. كلما قمت بإضافة عامل تصفية على النظام، تأكد للمقارنة النتائج إلى خط الأساس ودراسة الفرق في مستوى النشاط. استراتيجيات الخروج: الوقت بناء (أيام 2ND قريب، أيام 1ST فتح) افتتاح مربحة الأول (لاري وليامز) الهدف أو مستوى موضوعي (1 متوسط المدى الحقيقي، الأيام السابقة عالية / منخفضة) زائدة توقف (النازحين المتوسط المتحرك، مكافئ، 2-يوم عالية / منخفضة) المخاطر يمكن السيطرة عليها على قدر من المخاطر التي يمكن محددة سلفا والتي تحددها توقف إدارة الأموال. أنواع من توقف إدارة الأموال: المبلغ بالدولار ثابت وظيفة من متوسط المدى الحقيقي مستوى الأسعار (أي شريط عالية / منخفضة) المخاطر لا يمكن السيطرة عليها: تعرض ليلة وضحاها (وثيقة لفتح خطر). لا يمكنك الخروج من الموقف عندما السوق لا تداول. وهكذا، وأنت عرضة للثغرات السلبية، والتي يمكن أن يكون مبالغا فيه من قبل الأخبار أو الأحداث. خطر الانزلاق. وغالبا ما تسبب ظروف السوق السريعة أو رقيقة، والأسواق المتقلبة التاجر للحصول على شغل بأسعار أسوأ بكثير مما كان متوقعا. بشكل عام، فإن الأرقام وراء معظم أنظمة تعتمد جدا على التقاط بضعة صفقات جيدة. أنت غير قادر على تحمل لتفويت صفقة واحدة الجيدة التي يمكن أن تجعل الشهر الخاص بك. وهنا بعض النصائح للمتاجرة هذا أو أي نظام آخر: كسب ثقة التجاري الأول نظام على الورق. تأكد من أنك يمكن أن التجارة بنجاح نظاما ميكانيكيا قبل محاولة إضافة أي سلطة تقديرية. تتبع الأداء الفعلي ضد نظام ميكانيكي في نهاية كل يوم، تقييم نجاح الخاص بك عن طريق ما إذا كنت يمكن أن تتطابق مع أداء النظم. رصد الأداء على عينة كافية، وربما 100 الصفقات أو عدد محدد من الأسابيع. لا تدع أسبوع أسفل أو التجارة ردع لك. إدارة مخارج بدلا من فلتر الإدخالات. فمن المستحيل أن أقول مقدما الحرف الذي سيكون الجيد منها. تخطي إدخال واحد قد يكون واحد كبير، واحد غير قادر على تحمل لتفوت. إدارة المخرج يعني أمرين: الأول، وتعلم عند موافقته على السماح بأن التجارة كبيرة في بعض الأحيان تشغيل ساعة إضافية أو اثنين قبل الخروج. والثانية (التي تعتمد حقا على مستوى المهارات منها)، وتعلم أن ندرك عاجلا قليلا عندما تجارة لا يعمل والخروج فقط قبل أن يصل المحطة. عرض جميع النظم الفروق الدقيقة ونظرة ثاقبة سلوك الأسواق مع مرور الوقت. الحفاظ على دفتر الملاحظات وأنماط لاحظت الخاص بك. وبهذه الطريقة يمكنك حقا جعل النظام الخاص بك. أبدا أن تشعر بالقلق حول كيفية العديد من الأشخاص الآخرين تتداول النظم. إذا انزلاق يبدو المفرط، فإنه غالبا ما يشير إلى وجود اختراق كبير من مثلث أو فترة الازدحام. تذكر: كان شيء لدفع السوق بعيدا بما فيه الكفاية لاختراق نقطة الاختراق في المقام الأول! إذا كنت مهتما في قراءة أكثر على مبدأ توسيع نطاق / مجموعة الانكماش، رائدة توبي Crable بعض من خيرة البحوث في هذا المجال. وأود أن أوصي بشدة الكتاب التداول يوم له مع مدى قصير أنماط الأسعار وهروب نطاق الافتتاح. البحث في هذا الكتاب يقدم واحدة من المنصات الأكثر صلبة لتطوير نظم الاختراق تذبذبا من سعر الافتتاح. توبي هو CTA الذي يدير الآن أكثر من 100 مليون دولار على أساس بعض هذه التقنيات. قيمة ممتازة أخرى هي كيرتس أرنولد الكتاب، نظام التداول PPS. وقال انه يكشف نوع مختلف من نظام يقوم على هروب من رسم أنماط التقليدية على النحو المحدد في إدواردز وMagees كتاب التحليل الفني للاتجاهات المالية (كتاب آخر الكلاسيكي الذي يجب أن يكون في كل مكتبة الفنيين السوق خطيرة!). النظام الأصلي كيرتس بيعها لأكثر من 2000 $. هذا الكتاب هو أساسا نفس الشيء وتبيع لأقل من 50 $!